C помощью продуктов ИТ‑холдинга Т1 Альфа‑Банк ускорил расчет величины риск‑взвешенных активов — Risk‑Weighted Assets (RWA). Это показатель, который оценивает надежность активов банка с учетом их рисков.Этого удалось достичь с помощью решений на основе платформы риск‑менеджмента ИТ‑холдинга Т1: RWA‑калькулятора для расчета риск‑взвешенных активов по ПВР‑подходу и системы расчета дефолтов физических лиц.Альфа‑Банк — крупнейший частный банк страны: он занимает четвертое место по величине активов и третье — по объему привлеченных средств населения. При таком масштабе бизнеса требования к качеству расчета кредитных рисков и достаточности капитала особенно строги. Внедрение отечественного RWA‑калькулятора с ПВР‑подходом было необходимо для обеспечения высокого уровня надежности, снижения технологической зависимости и, в числе прочего, для соответствия требованиям Положения Банка России № 787-П. По итогам внедрения RWA‑калькулятора от Т1 Альфа‑Банк значительно улучшил точность и скорость расчетов рисков. Расчет риск‑взвешенных активов теперь занимает менее часа — вместо шести. Это позволяет в течение рабочего дня при необходимости несколько раз пересчитать модель, например, если требуется уточнение параметров или выявлены ошибки во входных данных. В архитектуре решения около 90% расчета RWA реализовано по принципу no‑code: при необходимости, его может настраивать аналитик без переписывания программного кода. Также на базе платформы риск‑менеджмента ИТ‑холдинг Т1 разработал и внедрил для Альфа‑Банка систему расчета дефолтов физических лиц, то есть случаев невыполнения заемщиками обязательств по кредитным договорам. Решение поддерживает три методологии определения дефолта, которые применяются в банке. Возможность параллельной работы с несколькими методиками позволяет корректно учитывать разные группы заемщиков и требования надзора. В отличие от типовых решений, где расчет строится по одной методологии и внедрение новой требует доработки системы, реализованный в Альфа‑Банк подход дает гибкость в управлении методологиями без изменения архитектуры. Читать далее