QuantLib 之外,衍生品定价还能怎么选?DolphinDB Monte Carlo + PDE 工具实测 - DolphinDB

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【摘要】DolphinDB 全新上线 Monte Carlo 与 pdeSolver 两类通用定价工具:Monte Carlo 模拟随机路径做统计估值并给出标准误与置信区间,pdeSolver 求解一维、二维线性抛物型 PDE 得到价格曲线或价格面。 阅读全文