Очень часто в статьях рассказывают свои истории успеха или просто хвастаются достижениями, но эта статья про мою неудачу с одной алгоритмической идеей для торговли на Московской бирже. Последние пару недель я исследовал идею так называемого поводыря — это когда существует опережающий или лидирующий индикатор и если он начинает расти или падать, то связанные с ним бумаги с большой вероятностью повторяют это движение.В качестве поводыря я хотел использовать внешний рынок и API американского поставщика данных для того чтобы получать информацию о:📍 XAU/USD — Gold Spot / US Dollar📍 EUR/USD — EUR/USD📍 BTC/USD — Bitcoin to US Dollar (котировки выбранной поставщиком биржи)А саму торговлю осуществлять на фьючерсах Мосбиржи:📍 GDM6 — фьючерсный контракт на золото📍 GNM6 — фьючерсный контракт на золото (мини)📍 EDM6 — фьючерсный контракт на курс евро‑доллар США📍 IBM6 — фьючерсный контракт на акции IBIT iShares Bitcoin Trust ETF📍 BTM6 — фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи БиткоинаСразу уточню что я не пытался строить высокочастотную торговую систему или конкурировать с маркет‑мейкером. Я частное лицо, НЕ представитель фонда или брокера, а работаю через обычный брокерский API, задержка до меня в город Пермь — несколько секунд (иногда больше).В моей идее очень сильно интересовала практическая сторона — существует ли на Мосбирже задержка в секунду или больше, которые можно использовать для алгоритмической торговли через инфраструктуру российского брокера? Синхронизированы ли цены разных площадок?