A busca por consistência no mercado financeiro sempre foi um dos maiores desafios para investidores e profissionais da área. Em um ambiente marcado por alta volatilidade, ruído e imprevisibilidade, estratégias tradicionais frequentemente enfrentam dificuldades para manter desempenho ao longo do tempo.Nesse contexto, o avanço da inteligência artificial começa a abrir espaço para uma nova abordagem, baseada em análise de dados, aprendizado contínuo e adaptação às mudanças do mercado. Diferentemente dos modelos convencionais, os algoritmos de machine learning são capazes de evoluir com o próprio ambiente, revisando padrões e recalibrando estratégias conforme necessário.Foi justamente com essa proposta que Newton Linchen, analista de investimentos e especialista em inteligência artificial, estruturou um algoritmo de negociação que vem chamando atenção pelos resultados. Em entrevista ao InfoMoney, ele detalhou o desenvolvimento da estratégia, os números obtidos ao longo dos últimos anos e os próximos passos de expansão do modelo.Leia tambémInteligência artificial muda o trading e desafia modelos tradicionais; entendaEspecialista explica como a inteligência artificial está mudando a lógica do trading, superando robôs e criando estratégias mais adaptáveis no mercado financeiro.IA avança nas empresas, mas trava no meio do caminho e expõe desalinhamento internoInvestimento em inteligência artificial cresce, mas a transformação ainda esbarra na diferença de visões de quem decide e quem executaHistórico de resultadosA consistência de performance é um dos principais pilares da estratégia desenvolvida por Linchen, especialmente por se tratar de um modelo aplicado em operações de curto prazo. O algoritmo vem sendo utilizado em ambiente real desde 2021, o que permite avaliar seu comportamento em diferentes cenários de mercado.Além disso, o histórico não se limita a simulações ou backtests, mas sim a operações efetivamente executadas, o que reforça a confiabilidade dos dados apresentados. Esse ponto é relevante em um mercado onde muitas estratégias não sobrevivem à transição do ambiente teórico para o real.Nesse cenário, Linchen destaca a longevidade e a evolução contínua do modelo ao longo do tempo. “Nós estamos nesse momento em região de nova máxima e o algoritmo está há cinco anos fazendo topo histórico atrás de topo histórico”, afirma.Gráfico com o resultado líquido do algoritmo (descontando taxas e IR). Fonte: Linchen ResearchSaiba mais: Expert Trader XP redefine o padrão do trading no Brasil e projeta 2ª edição para 2027Comparação com mercadoQuando analisado em relação a benchmarks tradicionais, o desempenho do algoritmo apresenta um diferencial relevante. A estratégia entrega retorno consistente mesmo após considerar custos operacionais, como corretagem e impostos, o que oferece uma visão mais realista ao investidor.Por outro lado, Linchen ressalta que o foco não está apenas em retorno bruto, mas na capacidade de manter resultados ao longo do tempo, mesmo em cenários adversos. Esse equilíbrio entre performance e consistência é um dos principais objetivos do modelo.Ainda assim, os números chamam atenção pela robustez, especialmente no longo prazo. “A gente tem 43,9%, quase 44% de retorno líquido ao ano durante cinco anos”, observa.Outro ponto que reforça a robustez da estratégia é a comparação direta com o Ibovespa, principal benchmark do mercado brasileiro. Segundo Linchen, o desempenho do algoritmo não apenas acompanha, mas se distancia de forma consistente do índice ao longo do tempo, evidenciando sua capacidade de gerar alfa mesmo em diferentes cenários. “Totalmente descolado do Ibovespa”, afirma.Gráfico compara o Algortimo com o índice Ibovespa. O algoritmo neutralizou 87,5% da quedas do Ibovespa desde 2021.Fonte: Linchen ResearchEstratégia aplicadaDiferentemente de modelos tradicionais, que operam com regras fixas, o algoritmo desenvolvido por Linchen trabalha com um conjunto amplo de padrões identificados ao longo do processo de aprendizado. Essa abordagem permite maior flexibilidade diante das mudanças do mercado.Além disso, há uma etapa de curadoria na seleção dos padrões utilizados, com foco na redução de volatilidade e na melhora da experiência do investidor. Nem todos os padrões aprendidos pelo algoritmo são utilizados na estratégia final.Com isso, a construção do produto busca equilíbrio entre risco e retorno, evitando movimentos excessivamente voláteis. “O algoritmo não é uma estratégia, é um portfólio de estratégias, um portfólio de setups”, explica.Saiba mais: Gilberto Coelho, o Giba, do método Trader Sossegado 2.0, vence gigantes na Expert XPAtivos e expansãoAtualmente, a estratégia está concentrada no mini-índice, considerado um dos ativos mais desafiadores do mercado brasileiro para operações de curto prazo. O alto nível de ruído e a influência de múltiplos fatores tornam esse ambiente especialmente complexo.No entanto, a estrutura desenvolvida permite expansão para outros ativos e mercados, o que já faz parte do planejamento da empresa. Entre os próximos passos, segundo ele, estão o lançamento de estratégias para o dólar futuro e ações.Além disso, há planos de internacionalização, ampliando o alcance da tecnologia para outros mercados globais. “Nós temos a possibilidade de criar produtos para qualquer ativo negociado em qualquer bolsa do mundo”, afirma.Acesso ao investidorApesar de ainda ser pouco difundida para o investidor pessoa física, a inteligência artificial já é amplamente utilizada por grandes instituições financeiras em operações proprietárias. No entanto, o acesso a esse tipo de tecnologia ainda é restrito na maior parte dos casos.Nesse cenário, a estratégia desenvolvida por Newton foi estruturada para ser disponibilizada ao público por meio de parceria com a XP, ampliando o alcance da tecnologia para investidores.O acesso ocorre de forma integrada à plataforma da corretora, com ativação simples e suporte do assessor de investimentos. “O cliente entra em contato com o seu assessor e pede para habilitar no hub da XP nosso produto que está na OnTick”, orienta.Confira mais conteúdos sobre análise técnica no IM Trader. Diariamente, o InfoMoney publica o que esperar dos minicontratos de dólar e índice. The post Algoritmo com IA supera mercado e entrega retorno acima de 40% ao ano appeared first on InfoMoney.